Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59229
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Ngọc Tuấnen_US
dc.contributor.otherVũ Việt Quảngen_US
dc.date.accessioned2019-09-05T04:17:20Z-
dc.date.available2019-09-05T04:17:20Z-
dc.date.issued2019-03-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b26903ce-1544-4670-a065-40f9a9b0b6c2-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59229-
dc.description.abstractBài nghiên cứu này dùng cách tiếp cận Canonical Vine-copula để nghiên cấu mối quan hệ giữa giá vàng, chỉ số VNindex và tỷ giá USD/VND ở Việt Nam. Việc mô hình hóa cấu trúc phụ thuộc bằng cách sử dụng Vine-copula (cụ thể là Cvine-copula) mang đến sự linh động hơn và cho phép việc xây dựng cấu trúc phụ thuộc phức tạp đối với các phân phối có số chiều bậc cao. Bằng cách sử dụng mẫu dữ liệu tỷ suất sinh lời theo tuần trong hơn 10 năm của giá vàng, chỉ số Vnidnex và tỷ giá USD/VND ở Việt Nam, bài nghiên cứu này đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tỷ giá USD/VND có liên quan mạnh đến giá vàng trong nước và VNindex cụ thể: • Tỷ giá USD/VND và giá vàng, cũng như cặp VNindex và giá vàng có điều kiện theo tỷ giá USD/VND, không phụ thuộc với nhau khi thị trường hoạt động bình thường. • Sự gia tăng của tỷ giá USD/VND dẫn đến chỉ số VNindex sụt giảm khi thị trường hoạt động bình thường. • Các kết quả ước lượng của các giai đoạn con cho thấy rằng cấu trúc phụ thuộc và mức độ phụ thuộc của các cặp tài sản thay đổi trong hầu hết các khoản thời gian xem xét. Đặc biệt nhất là giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008 làm thay đổi cấu trúc phụ thuộc của các chuỗi tỷ suất sinh lợi được xem xét dẫn đến sự dịch chuyển đồng thời trong giá vàng và tỷ giá USD/VND khi thị trường biến động mạnh.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Áen_US
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.30(3)en_US
dc.subjectGiá vàngen_US
dc.subjectChỉ số chứng khoánen_US
dc.subjectTỷ giáen_US
dc.subjectCANONICAL – VINE COPULAen_US
dc.titleMối quan hệ giữa giá vàng, chỉ số thị trường chứng khoán và tỷ giá ở Việt Nam: tiếp cận bằng phương pháp CANONICAL – VINE COPULAen_US
dc.typeJournal Articleen_US
dc.format.firstpageN/Aen_US
dc.format.lastpageN/Aen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeJournal Article-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextOnly abstracts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.