Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62352
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Hữu Tháivi
dc.date.accessioned2021-09-06T03:10:50Z-
dc.date.available2021-09-06T03:10:50Z-
dc.date.issued2020-04-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9d2d75bf-410a-4853-b84f-64db537de74e-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62352-
dc.description.abstractTrong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một số phương trình đạo hàm riêng xuất hiện từ bài toán bảo định giá và bảo hộ hợp đồng quyền chọn với chi phí giao dịch và chi phí thanh khoản bằng cách sử dụng độ biến động hiệu chỉnh cho phương trình định giá cổ điển Black-Scholes. Chúng tôi nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của sai số bảo hiểm rủi ro trong chiến lược của Leland với sự có mặt của chi phí thanh khoản trong mô hình CJP đề xuât trong [6]. Chúng tôi chỉ ra rằng đối với một đường cung liên tục, trong khi chi phí thanh khoản trung gian có thể bị bỏ qua ở tiệm cận khi sử dụng chiến lược của Leland, chi phí thanh khoản tại thời điểm ban đầu đóng một vai trò quan trọng và cần được tính đến trong định giá quyền chọnvi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Ávi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.31(04)-
dc.subjectChi phí thanh khoảnvi
dc.subjectPhi phí giao dịchvi
dc.subjectChiến lược Lelandvi
dc.subjectĐộ biến động hiệu chỉnhvi
dc.subjectBảo hộ xấp xỉvi
dc.subjectĐịnh lý giới hạn trung tâmvi
dc.subjectBảo hộ quyền chọn: PDE định giávi
dc.titleĐịnh giá và bảo hộ quyền chọn với chi phí thanh khoảnvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage64-
dc.format.lastpage80-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.