Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tới sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Abstract

Để đo lường sự ổn định trong hoạt động của ngân hàng, các bài nghiên cứu trên thế giới thường sử dụng hai yếu tố rủi ro để đo lường là rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng. Bài nghiên cứu này tiến hành kiểm tra tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đối với sự ổn định của ngân hàng được đại diện bởi hệ số Z –core qua việc phân tích và thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo thường niên của 29 ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018. Bằng việc sử dụng các ước lượng trong mô hình PVAR và mô hình GMM xác định mối quan hệ của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng cũng như tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đối với hệ số Z –core đại diện cho sự ổn định của ngân hàng. Kết quả bài nghiên cứu này đã tìm thấy có mối quan hệ ngược chiều giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng; rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng cũng như sự tương tác của hai loại rủi ro này có gây tác động đáng kể đến sự ổn định của ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Hàm ý từ kết quả luận văn cho thấy mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng; tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tới sự ổn định của ngân hàng qua biến đại diện Z-core để từ đó năng cao việc kiểm soát rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng để đảm bảo sự ổn định của ngân hàng thương mại tại Việt Nam