Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu này nhằm mục đích kiểm tra mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đồng thời tìm hiểu tác động của hai yếu tố này đến sự ổn định của các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu dùng dữ liệu thứ cấp được cung cấp bởi Vietdata, sau đó tác giả chọn 19 Ngân hàng Thương mại cổ phần trong giai đoạn từ 2010- 2020 để nghiên cứu và chạy dữ liệu. Kết quả cho thấy rằng khi rủi ro tín dụng tăng thì rủi ro thanh khoản giảm, tuy nhiên rủi ro thanh khoản lại không có tác động lên rủi ro tín dụng. Ngoài ra bài viết còn cho thấy rõ rủi ro tín dụng ảnh hưởng ngược chiều đến sự ổn định của các ngân hàng. Mà trong đó chỉ số CAR là nhân tố quyết định để duy trình tính ổn định cũng như kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng và GDP không ảnh hưởng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại.