Master's ThesesAuthor: Nguyễn Kim Thoa; Advisor: Prof. Dr. Trần Ngọc Thơ (2017)
Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa độ bất ổn của giá dầu và lợi tức cổ phiếu tại các nền kinh tế ở Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tác giả sử dụng số liệu giá dầu và giá chứng khoán hàng ngày từ 1/1/2008 đến 31/12/2016. Để đo lường độ bất ổn của giá dầu tác giả sử dụng mô hình GARCH (1,1). Các biến vĩ mô khác như CPI, tỷ giá, chỉ số sản xuất công nghiệp, lãi suất chính sách được lấy theo tháng từ tháng 1/2008 đến tháng 12/2016. Bài nghiên cứu này xem xét các biến đại diện cho giá dầu trong mô hình là giá dầu thế giới (giá một thùng dầu thô Brent UK, đơn vị USD), giá dầu danh nghĩa và giá dầu thực quốc gia (giá một thùng dầu thô Brent UK ... 
