Các yếu tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Abstract

Thông qua dữ liệu bảng thu thập được từ 26 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2009 -2015, kết quả nghiên cứu định lượng đã lựa chọn ra được mô mô hình phù hợp nhất để xác định các yếu tố tác động đến tỷ suất lãi cận biên của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam là mô hình hồi quy với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Các biến có ý nghĩa thống kê là tỷ lệ cho vay (LOAN), thu nhập ròng ngoài lãi (NONI), chi phí hoạt động trên tổng tài sản (OPEE), chi phí hoạt động trên doanh thu gộp (OPEG), lạm phát (INF). Kết quả hồi quy đã cho ta thấy rõ các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, điều này sẽ giúp rất nhiều cho các nhà quản trị ngân hàng, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chiến lược với kế hoạch hoạt động kinh doanh trong tương lai của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.