Xem xét mối quan hệ giữa giá dầu và tỷ giá hối đoái tại Việt Nam bằng phương pháp Wavelet

Abstract

Bài luận văn sử dụng phương pháp wavelet để xem xét về mối quan hệ giữa giá dầu và tỷ giá hối đoái đối với trường hợp của Việt Nam trong giai đoạn mẫu từ tháng 01/1995 đến tháng 12/2016. Phương pháp wavelet bao gồm phép biến đổi wavelet liên tục (CWT), phép biến đổi wavelet chéo (XWT) và wavelet kết hợp (WTC) mang đến những mô tả trực quang, chi tiết về mối quan hệ giữa giá dầu và tỷ giá hối đoái qua các thời kỳ. Ngoài ra tác giả sử dụng phương pháp kiểm định nghiệm đơn ADF, PP và kiểm định nghiệm đơn vị Zivot và Andrews cho trường hợp có sự hiện diện của điểm gãy cấu trúc để kiểm tra tính dừng của hai chuỗi dữ liệu. Kiểm định đường bao bằng mô hình ARDL cũng được áp dụng để điều tra mối quan hệ dài hạn giữa giá dầu và tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh sự tồn tại mối quan hệ qua lại giữa tỷ giá hối đoái và giá dầu đối với trường hợp Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một số hàm ý cho nhà quản trị.