Thanh khoản và mức độ rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu này tìm hiểu về mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro của ngân hàng sử dụng dữ liệu của 20 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến 2017. Kết quả thực nghiệm cho thấy các ngân hàng có rủi ro thanh khoản thấp sẽ có xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây, theo đó các ngân hàng thu hút được một khối lượng tiền gửi lớn tương ứng với rủi ro thanh khoản thấp thì nhà quản lý của các ngân hàng thường có xu hướng chấp nhận rủi ro nhiều hơn, thể hiện qua việc giảm mạnh lãi suất cho vay để gia tăng dư nợ tín dụng, đồng thời gia tăng lợi ích cá nhân của họ. Tác giả cũng xem xét liệu đối với các ngân hàng có quy mô khác nhau kết quả tương tự có xảy ra không? Kết quả thực nghiệm cung cấp các bằng chứng hỗ trợ giả thuyết các ngân hàng lớn có rủi ro thanh khoản thấp sẽ có xu hướng chấp nhận rủi ro ít hơn. Luận văn cũng khám phá mối liên kết giữa thanh khoản và rủi ro ngân hàng trong giai đoạn khủng hoảng và phát hiện rằng rủi ro ngân hàng giảm trong giai đoạn khủng hoảng ở các ngân hàng có mức rủi ro thanh khoản thấp. Ngoài ra để kiểm định tính vững của thanh khoản và rủi ro của ngân hàng tác giả đưa vào mô hình nghiên cứu các biến vĩ mô (tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp) và biến giả quy mô tiền gửi (HL). Kết quả cho thấy mô hình đề xuất vững và phù hợp.