Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61285
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.contributor.authorTrần Trọng Huỳnhen_US
dc.date.accessioned2021-05-12T07:00:25Z-
dc.date.available2021-05-12T07:00:25Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: 1000010784-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1032827~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/61285-
dc.description.abstractNghiên cứu thực hiện nhằm kiểm tra liệu mô hình SVR dưới khung CAPM có dự báo tỉ suất sinh lợi tốt hơn so với dự báo của mô hình CAPM hay không. Kết quả là mô hình SVR fitted tốt hơn CAPM. Tuy nhiên, mô hình presvr không chứng tỏ tốt hơn mô hình precapm cho dự báo giá trị tương lai, nguyên nhân do dự báo tỉ suất sinh lợi danh mục thị trường sai lệch nhiều so với thực tế. Mở rộng nghiên cứu cho danh mục đầu tư thì mô hình SVR cải thiện hiệu quả rõ rệt. Nghiên cứu phát hiện rằng CAPM là một khung nền chưa tốt vì CAPM không phù hợp trong thực nghiệm, đó cũng là nguyên nhân chính làm cho mô hình SVR có sai số dự báo vẫn còn ở mức cao.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectMachine learningen_US
dc.subjectMô hình CAPMen_US
dc.subjectCAPM modelen_US
dc.subjectTỷ suất sinh lợien_US
dc.subjectRate of returnBetaen_US
dc.titleỨng dụng machine learning trong mô hình CAPMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Research) = Tài chính - Ngân hàng (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.