Tính vững của các mô hình hướng đến tương lai: kiểm soát sự sai lệch và sự bất định nhằm tối ưu hóa các quyết định kinh tế

Abstract

Việc ra quyết định trong môi trường kinh tế bất định đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với độ tin cậy của các mô hình lý thuyết. Hansen và Sargent (2003, 2008) xây dựng và giải bài toán Stackelberg hướng đến sự bền vững, trong đó nhà lãnh đạo và người theo sau sử dụng cùng một mô hình xấp xỉ, nhưng lại có các mục tiêu khác nhau, nếu mô hình có sự sai lệch sẽ làm cho nhà lãnh đạo và người theo sau đưa ra những quy tắc quyết định kém hiệu quả. Hansen và Sargent xây dựng trạng thái Stackelberg cân bằng từ phương trình Bellman gắn với bài toán kiểm soát tính vững của một tác nhân giả định đóng vai trò gây nhiễu để phản ánh sự không chắc chắn về mô hình. Và minh họa qua phân tích mô hình của một công ty độc quyền đối mặt với nhóm công ty cạnh tranh nhỏ lẻ. Qua phân tích của Hansen và Sargent thấy được rằng tính vững không chỉ là một đặc điểm kỹ thuật của thuật toán điều khiển, mà còn là một tiêu chí chiến lược trong hoạch định chính sách, giúp duy trì hiệu lực của quyết định trong môi trường mà kỳ vọng và dữ liệu luôn không hoàn hảo.