Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49814
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan Thị Bích Nguyệt
dc.contributor.authorLê Tuấn Bách
dc.date.accessioned2016-12-15T10:09:58Z-
dc.date.available2016-12-15T10:09:58Z-
dc.date.issued2010
dc.identifier.otherRG_2 #2 eb1 i5
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49814-
dc.descriptionKinh tế tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.31.12
dc.description.abstractTổng quan về chuỗi dữ liệu dừng và mô hình Arima, Arch/Garch. Tổng qua thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam và tình hình thực tế ứng dụng mô hình Arima, Arch/Garch. Phân tích dự báo giá và rủi ro thông qua mô hình Arima, Arch/Garch cho thị trường cổ phiế
dc.format.medium58 Tr. + 50 Tr. Phụ lục
dc.language.isovie
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhân tích dự báo
dc.subjectThị trường cổ phiếu
dc.titlePhân tích dự báo giá và rủi ro thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam
dc.typeMaster's Theses
dc.subject.DDC332.64
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.