Rủi ro và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại: trường hợp việt nam và các nước Châu Á Thái Bình Dương

Abstract

Luận án lần đầu tiên áp dụng phương pháp đo lường rủi ro từ dữ liệu thị trường theo mô hình định giá hai nhân tố rủi ro của Flannery (1984) cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương. Cách tính này tỏ ra hiệu quả và phù hợp với thực tiễn, đồng thời thỏa mãn các kiểm định thống kê, từ đó mang lại kết quả hồi quy có độ tin cậy cao. + Lần đầu tiên trong một phân tích tác động của rủi ro đến lợi nhuận, luận án này có sự kết hợp của nhóm rủi ro đo lường từ thông tin thị trường và nhóm rủi ro 123 được đo lường từ thông tin báo cáo tài chính cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam. + Luận án lần đầu tiên phân tích song song và có sự so sánh kết quả kiểm định của trường hợp của châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam từ đó đưa ra nhận xét và gợi ý chính sách cho trường hợp Việt Nam. + Bên cạnh phân tích rủi ro và lợi nhuận, luận án còn xem xét thêm ảnh hưởng của yếu tố hình thức sở hữu đến lợi nhuận của rủi ro và lợi nhuận trường hợp NHTM Việt Nam. Các kết quả trên là căn cứ để luận án đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam nói riêng và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương nói chung.