Title: | Tác động của các cú sốc giá dầu lên hoạt động kinh tế vĩ mô Việt Nam và phản ứng của chính sách tiền tệ: Một cách tiếp cận theo mô hình SVAR |
Author(s): | Thái Thị Cẩm Hợp |
Advisor(s): | Prof. Dr. Trần Ngọc Thơ |
Keywords: | Dầu mỏ; Petrolium; Giá cả; Price; Kinh tế vĩ mô; Macroeconomic; Chính sách tiền tệ; Monetary policy |
Abstract: | Nghiên cứu xác định tác động của biến động giá dầu lên các hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam và phản ứng của chính sách tiền tệ. Tác giả sử dụng mô hình VAR cấu trúc (SVAR) dựa trên dữ liệu tháng trong giai đoạn từ tháng 1/2002 đến 09/2016, các ước lượng của mô hình EGARCH cho thấy tác động bất đối xứng có ý nghĩa của các cú sốc từ giá dầu lên các biến động có điều kiện của giá dầu. Hàm phản ứng đẩy của mô hình SVAR cho thấy sản xuất công nghiệp IPI của Việt Nam sụt giảm trong ngắn hạn khi có cú sốc đến từ sự bất ổn của giá dầu. Chỉ số CPI giảm khi có một cú sốc dương lên biến động giá dầu. Điều này là kết quả của cú sốc cầu âm vì sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu dùng hàng hóa xa xỉ của các cá nhân hộ gia đình và các thành phần kinh tế khác. Tác giả cũng phát hiện rằng ngân hàng trung ương Việt Nam chấp nhận chính sách tiền tệ mở rộng để ứng phó với biến động trong giá dầu. Phân tích phân rã phương sai tái thẩm định biến động trong giá dầu là nhân tố ngoại sinh bên ngoài nền kinh tế quan trọng đối với việc giải thích biến động trong sản xuất công nghiệp và mức giá. Những kết quả này phát ra một tín hiệu về cách mà Ngân hàng trung ương Việt Nam có thể sử dụng các cơ chế kiểm soát để ổn định sản lượng và mức giá. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh |
Description: | Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng |
URI: | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025024~S8 http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54584 |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES
|