Rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Tác giả đã trình bày mô hình hồi quy gồm các yếu bên trong và bên ngoài ngân hàng tác động đến RRTK tại các NHTM Việt Nam. Qua việc phân tích dữ liệu bảng từ số liệu thu thập được trong Bankscope và BCTC hợp nhất của 25 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015, tác giả đã đưa ra những đánh giá cụ thể cũng như rút ra một số kết luận có giá trị về mức độ tác động của từng yếu tố đến RRTK của các ngân hàng. Theo kết quả ước lượng GMM, có tất cả sáu biến có ý nghĩa thống kê tác động đến RRTK của các NHTM Việt Nam, bao gồm: quy mô ngân hàng, tỷ lệ dự trữ thanh khoản trên tổng tài sản, tỷ lệ vốn tự có trên tổng nguồn vốn, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản, khả năng sinh lợi và tăng trưởng kinh tế hàng năm. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các biến không có ý nghĩa thống kê là: tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng cung tiền M2 hàng năm. Nội dung chương này là cơ sở để tác giả đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế RRTK tại các ngân hàng thương mại Việt Nam