Nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đồng Nai

Abstract

Tác giả trình bày những cơ sở lý thuyết liên quan đến rủi ro, rủi ro tín dụng, tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, cách đo lường rủi ro tín dụng cũng như tổng kết những nghiên cứu trước đây có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để làm cơ sở xác định các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng. Dựa trên những cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng và lược khảo về các nghiên cứu trước đây, đề tài cơ bản đã xác định được các nguyên nhân tác động đến rủi ro tín dụng. Tác giả sử dụng những số liệu cụ thể để mô tả thực trạng tình hình cho vay nói chung và cho vay tín chấp nói riêng, phân tích đánh giá tình hình nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh nói chung và của mảng tín chấp nói riêng. Qua đó, tác giả cũng phân tích thống kê và thực trạng về mối tương quan giữa các nhân tố và rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại VPBANK. Thông qua số liệu thực tế khảo sát và kết quả chạy mô hình logit, tác giả đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại VPBANK Đồng Nai. Cụ thể có 5 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro: đó là mức lương người vay, đối tượng cho vay, trình độ học vấn người vay, kinh nghiệm của người đi vay, kinh nghiệm của nhân viên thẩm định, còn lại 4 yếu tố là : tuổi tác, nơi cư trú, loại hình hợp đồng lao động và thẩm định thực tế chưa có cơ sở để xác định có ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay tín chấp hay không. Dựa trên kết quả phân tích định lượng của chương 4 và kết quả phân tích thống kê của chương 3, tác giả nhận thấy có một số điểm tương đồng như: những khách hàng có nợ nhóm 2 và nợ xấu đều có mức thu nhập khá thấp ( #5,6 triệu đồng ), qua kết quả phân tích định lượng cũng cho kết quả mức thu nhập càng thấp thì rủi ro tín dụng càng cao; kinh nghiệm làm việc người vay càng ít thì rủi ro tín dụng càng cao; đối tượng có nợ xấu chủ yếu xuất hiện ở công nhân; trình độ học vấn của đối tượng vay chủ yếu là Trung học phổ thông (trình độ thấp), kinh nghiệm nhân viên thẩm định càng ít thì rủi ro càng cao. Kết quả nghiên cứu chưa đánh giá được hết các tác động, mô hình chỉ giải thích được 54,85% nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp. Dựa trên kết quả nghiên cứu và thực tế nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp.