Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Trong giai đoạn từ 2007 đến 2016, các NHTM Việt Nam nhìn chung có khả năng sinh lời thấp và ngày càng giảm. Hơn nữa, tỷ suất sinh lời của các NHTM Việt Nam còn thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Và trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay thì câu hỏi đặt ra là làm cách nào để gia tăng lợi nhuận NHTM Việt Nam một cách ổn định? Xuất phát từ lý do này, bài nghiên cứu "Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam" được thực hiện, với dữ liệu từ 32 NHTM Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2016. Hai chỉ tiêu ROAA, ROAE được sử dụng để đo lường lợi nhuận ngân hàng và chỉ tiêu đa dạng hóa được đo lường bởi biến DIV (theo Stiroh KJ và cộng sự, 2006; Chiorazzo và cộng sự, 2008). Với phương pháp ước lượng GMM cho thấy có sự tác động cùng chiều của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận ngân hàng với mức ý nghĩa 1% hay các NHTM Việt Nam sẽ đạt được lợi ích từ chiến lược đa dạng hóa thu nhập. Kết quả này hỗ trợ cho một số các nghiên cứu trước tại Việt Nam. Ngoài ra, bài nghiên cứu cũng cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về tác động cùng chiều của các yếu tố khác đến lợi nhuận của ngân hàng như: Lợi nhuận năm trước, Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản, Tốc độ tăng tổng tài sản và Tỷ lệ lạm phát; ngược lại Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản, Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động càng cao thì lợi nhuận ngân hàng càng thấp. Cuối cùng bài nghiên cứu cũng đề ra được một số giải pháp ứng dụng nghiên cứu tác động đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận cho các nhà quản trị ngân hàng nhằm thu được lợi ích tốt nhất từ đa dạng hóa thu nhập đối với hoạt động NHTM Việt Nam.