Những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Abstract

Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 22 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam giai đoạn 2005-2016 nhằm mục đích xem xét các yếu tố quyết định rủi ro ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2005-2016. Thông qua việc ước lượng mô hình, đặc biệt là sử dụng phương pháp ước lượng GMM hệ thống hai bước, bài nghiên cứu tìm thấy các phát hiện chính: (i) rủi ro thời kỳ trước, nguồn vốn phi tiền gửi, mức độ tập trung ngành ngân hàng Việt Nam, tỷ lệ vốn an toàn tương quan dương với rủi ro ngân hàng; (ii) Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, hiệu quả chi phí, quy mô, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất cho vay, tình trạng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tương quan âm với rủi ro ngân hàng. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro ngân hàng.