Tác động của một số yếu tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Luận văn nhằm mục tiêu: xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dngj của các ngân hàng thương mại Việt Nam, xác định mức độ tác động của các yếu tố này đến rủi ro tín dụng , đề xuất một số kiến nghị cho nhà quản lý. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ số liệu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 34 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2009 đến 2016, bao gồm ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại 100% vốn cổ phần nhà nước nhưng không bao gồm ngân hàng chính sách và ngân hàng phá triển Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng 4 phương pháp ước lượng mô hình hồi quy với các tác động cố định, mô hình hồi quy với các tác động ngẫu nhiên sau đó sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp. Kết quả hồi quy ở các mô hình cho thấy rằng với mức ý nghĩa thống kê cao (1%) thì ba biến có tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng bao gồm: tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng và chi phí hoạt động. Biens còn lại là lợi nhuận thần trước chi phí dự phòng tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng ở mức ý nghĩa 10%. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị chính sách bao gồm nhóm giải pháp do bản thân các NHTM Việt Nam tổ chức thực hiện và nhóm giải pháp hỗ trợ từ NHNN Việt Nam và Chính phủ.