Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Hệ số an toàn vốn được sử dụng như một chỉ số để ngân hàng và các nhà đấu tư nhận biết mức độ rủi ro của từng ngân hàng. Vốn của ngân hàng càng lớn thì khả năng chống đỡ trước những rủi ro càng cao. Đồng thời đứng trước những thay đổi và cải tiến của Hiệp ước Basel cùng với định hướng phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam, trong đó có đề xuất tất cả các ngân hàng áp dụng Basel 2 theo phương pháp tiêu chuẩn thì việc nghiên cứu hệ số an toàn vốn đã trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xác định và lượng hóa tác động của các yếu tố tiêu biểu đến hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật hồi quy bảng để phân tích các yếu tố tác động đến hệ số an toàn vốn của 24 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2005- 2017. Kết quả chỉ ra rằng hệ số thanh khoản, tỷ lệ huy động vốn, tỷ lệ cho vay, tỷ lệ dự phòng rủi ro, quy mô Ngân hàng và chỉ số giá tiêu dùng có tác động tiêu cực lên hệ số an toàn vốn và một nhân tố tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực lên hệ số an toàn vốn. Trên cơ sở phân tích định tính kết hợp phân tích định lượng, tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hệ số an toàn vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận văn là một kiểm chứng thực nghiệm về sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn các ngân hàng. Từ đó, các nhà quản trị ngân hàng có thể tham khảo và vận dụng để nâng cao hệ số an toàn vốn cho chính ngân hàng.