Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, kiểm định với các mẫu khác nhau: mẫu chung gồm 10 ngân hàng được chia thành 6 ngân hàng lớn và 4 ngân hàng nhỏ. Khi xem xét các ngân hàng lớn thì rủi ro tín dụng có ảnh hưởng ngược chiều và trễ 3 kỳ đối với rủi ro thanh khoản. Trong khi đó nếu xem xét với mức ý nghĩa 10% thì có ảnh hưởng trễ 3 kỳ của rủi ro thanh khoản lên rủi ro tín dụng đối với mẫu 10 ngân hàng nghiên cứu, và trễ 1 kỳ đối với mẫu chỉ gồm các ngân hàng nhỏ. Nhìn lại các nghiên cứu trước chỉ chỉ ra quan hệ cùng chiều(như nghiên cứu của Zhiguo He và Wei Xiong (2012) hoặc quan hệ ngược chiều (như nghiên cứu của Jian Cai và Anjan V. Thakor (2008) và nghiên cứu của Acharya và Naqvi (2012). Như vậy, một lần nữa kết quả của nghiên cứu này khẳng định rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có ảnh hưởng đến nhau. Và hơn các nghiên cứu trước kết quả chỉ ra được rằng ảnh hưởng này có thời gian trễ đồng thời có thể cùng chiều hoặc ngược chiều tùy vào loại hình ngân hàng, điều kiện kinh tế, thời gian và khu vực nghiên cứu.