Tác động của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Abstract

Luận văn nhằm phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đồng thời phân tích tác động của hai loại rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đồng thời phân tích tác động của hai loại rủi ro này đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng phương pháp GMM trong việc phân tích tương quan đồng thời và phương pháp PVAR trong việc phân tích tương quan có độ trễ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản không có tương quan đồng thời hoặc tương quan có xét độ trễ; tuy nhiên, cả hai loại rủi ro đồng thời có tác động đến sự ổn định của ngân hàng và tác động này là loại tác động có độ trễ.