Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Abstract

Ngân hàng TMCP Quân Đội - “MB” là một trong những ngân hàng thương mại Việt Nam đầu tiên đáp ứng được yêu cầu quản trị rủi ro của “Hiệu ước Basel II”. Bằng phương pháp phân tích tổng hợp về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và phương pháp khảo sát với mẫu gồm 80 cán bộ tín dụng tại MB để tìm hiểu văn hóa quản trị rủi ro cũng như những khó khăn đang tồn đọng trong việc quản trị rủi ro tín dụng, luận văn này sẽ phân tích quản trị rủi ro tín dụng tại MB từ khi được chọn thí điểm áp dụng Basel II năm 2016 đến năm 2018. Kết quả cho thấy MB được xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tương đối hoàn thiện với hệ thống chiến lược và chính sách hoàn chỉnh, mô hình tổ chức cũng phần nào đảm bảo được yêu cầu phân tách chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, các mô hình đo lường và xếp hạng tín dụng nội bộ đã được MB triển khai và thường xuyên cập nhập, hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng cũng tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của MB vẫn chưa thực sự hoàn hảo và vẫn còn một số hạn chế cần hoàn thiện hơn về chiến lược, mô hình, sản phẩm, văn hóa quản trị rủi ro cũng như hệ thống đo lường và giám sát. Do đó bài luận văn đề xuất một số giải pháp để MB hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của mình.