Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN) vào dự báo chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam

Abstract

Luận văn nghiên cứu thực trạng thị trường chứng khoán tại Việt Nam năm 2018 và sử dụng phương pháp định lượng hướng lai ghép được chạy trên nền mạng thần kinh nhân tạo với mô hình mạng nhiều lớp và thuật toán lan truyền ngược để kiểm định các nhân tố tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả bằng phương pháp lai ghép là tốt hơn so với phương pháp định lượng đơn thuần sử dụng các biến phân tích kỹ thuật.