Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng đại chúng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Abstract

Nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân đang vay tín chấp tại Khối khách hàng đại chúng – NH TMCP Phương Đông (COM-B) để đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, luận văn tiến hành tổng quan các nghiên cứu trước đây để tìm ra các yếu tố cần thiết đưa vào mô hình nghiên cứu. Qua đây, luận văn tìm thấy rằng các yếu tố liên quan đến khách hàng (tuổi của khách hàng, giới tính khách hàng, thu nhập khách hàng, tình trạng hôn nhân khách hàng, trình độ học vấn của khách hàng) và liên quan đến khoản vay (dư nợ cho vay, lãi suất cho vay, kỳ hạn vay) có tác động đáng kể đến khả năng trả nợ và đưa các yếu tố này vào mô hình nghiên cứu. Hơn thế nữa, luận văn tiến hành thu thập dữ liệu của 638 khách hàng đang còn dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm 2018 và kết hợp với việc sử dụng mô hình Probit để ước lượng các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các khách hàng cá nhân đang vay tín chấp tại Khối khách hàng đại chúng – NH TMCP Phương Đông. Thông qua đó, luận văn tìm thấy rằng tất cả 08 biến độc lập đều có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng của các khách hàng cá nhân đang vay tại COM-B, tuy nhiên chiều hướng tác động thì có sự khác biệt. Cụ thể, giới tính khách hàng, tình trạng hôn nhân khách hàng, lãi suất cho vay, dư nợ cho vay đều có tương quan dương với rủi ro tín dụng, trong khi đó, các yếu tố còn lại như tuổi khách hàng, trình độ học vấn khách hàng, kỳ hạn khoản vay và thu nhập khác hàng thể hiện mối quan hệ ngược chiều với rủi ro tín dụng. Nói cách khác, khi ngân hàng cấp tín dụng cho các khách hàng lớn tuổi, nữ giới, có trình độ học vấn cao, thu nhập cao, dư nợ cho vay nhỏ, lãi suất cho vay thấp, đang độc thân và vay trung hạn (từ 01 năm đến tối đa 03 năm) thì sẽ có thể giúp Khối khách hàng đại chúng – NH TMCP Phương Đông có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng.