Áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Abstract

Áp dụng Basel II đối với Sacombank không chỉ để đáp ứng kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước mà còn nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế. Mặc dù trước đây, đã có những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về việc áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro nói chung, quản trị rủi ro tín dụng nói riêng, nhưng với những đặc điểm riêng về quy mô vốn, văn hoá quản trị rủi ro và đặc biệt Sacombank còn đang trong giai đoạn tái cơ cấu cùng với những khó khăn và thách thức về trình độ công nghệ, nhân sự, nguồn lực tài chính, cần phải nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro, tiến độ triển khai Basel II, từ những hạn chế trong quá trình thực hiện và bài học kinh nghiệm luận văn đề xuất những giải pháp thúc đẩy Sacombank đạt chuẩn Basel II theo đúng lộ trình. Đó là lý do nghiên cứu của luận văn với đề tài “Áp dụng Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín”. Để giải quyết vấn đề nêu trên, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng, kết quả cho thấy sau khi triển khai Basel II, nợ xấu giảm, chất lượng tín dụng được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế về cơ sở dữ liệu, chất lượng nhân sự, mức độ áp dụng công nghệ vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ chưa đáp ứng cách tiếp cận theo phương pháp IRB nâng cao,… Qua đó, luận văn gợi ý những giải pháp cho các nhà quản lý của Sacombank. Các nhà nghiên cứu, người quan tâm có thể tham khảo để hiểu sâu hơn những vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng trên nền tảng hiệp ước Basel II.