Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59790
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Ngọc Trangen_US
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Đoan Trangen_US
dc.date.accessioned2020-02-03T03:36:29Z-
dc.date.available2020-02-03T03:36:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009103-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1031248~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59790-
dc.description.abstractBài viết bằng phương pháp SVAR đã nghiên cứu tác động của CSTT lên chỉ số VNIndex, HNXIndex trong giai đoạn từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2019. Bên cạnh đó, bài viết cũng tiến hành đối chiếu tác động của chính sách tiền tệ lên giá cổ phiếu các nhóm ngành xây dựng (HNXCon), ngành tài chính (HNXFin) và ngành công nghiệp (HNXMan) cũng trong giai đoạn từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2019. Bên cạnh các biến đại diện CSTT (lãi suất tái cấp vốn, cung tiền M2 và tỷ giá USD/VND), biến chỉ số chứng khoán (VNIndex, HNXIndex, HNXCon, HNXFin, HNXMan), bài nghiên cứu còn xét đến biến lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và nhóm biến đại diện nền kinh tế trong nước là chỉ số sản xuất công nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng. Kết quả phân tích cho thấy cả VNIndex và HNXIndex đều có xu hướng giảm trong ngắn hạn trước cú sốc tăng lãi suất tái cấp vốn RVN và tăng trong ngắn hạn trước cú sốc tăng cung tiền M2. Đối với cú sốc tăng tỷ giá USD/VND, VNIndex có xu hướng tăng trong kỳ đầu, trong khi đó HNXIndex lại chưa phản ứng trong kỳ đầu và có xu hướng giảm từ kỳ thứ 2. Các chỉ số nhóm ngành đều chưa phản ứng ngay kỳ đầu mà bắt đầu giảm từ kỳ thứ 2 trong ngắn hạn trước cú sốc tăng lãi suất tái cấp vốn. Trước cú sốc tăng cung tiền M2, các chỉ số nhóm ngành đều có xu hướng giảm nhẹ trước khi tăng. Các nhóm ngành có phản ứng tương đối khác nhau trước cú sốc tăng tỷ giá USD/VND. Trong phản ứng phân rã phương sai, đối với các biến CSTT, tỷ giá USD/VND có tỷ trọng đóng góp lớn nhất vào biến động của VNIndex và HNXMan; cung tiền M2 có tỷ trọng đóng góp lớn nhất vào biến động của HNXIndex và HNXFin. Trong khi đó, cú sốc từ lãi suất tái cấp vốn có tỷ trọng đóng góp lớn nhất vào biến động trong HNXCon.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCổ phiếuen_US
dc.subjectGiá cổ phiếuen_US
dc.subjectChính sách tiền tệen_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectStock pricesen_US
dc.subjectMonetary policyen_US
dc.titleTác động của chính sách tiền tệ lên giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.