Các yếu tố tác động đến chênh lệch thu nhập ròng của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Abstract

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập ròng của 25 ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM để hồi quy và phân tích các nhân tố bên trong về đặc điểm ngân hàng như: rủi ro tín dụng; quy mô ngân hàng; chi phí hoạt động; lợi nhuận; tính thanh khoản và các nhân tố bên ngoài về đặc điểm ngành và kinh tế vĩ mô như: mức độ tập trung ngành; tăng truởng kinh tế và lạm phát. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các ngân hàng đang đối mặt với rủi ro tín dụng càng cao; quy mô càng lớn; gánh chịu chi phí hoạt động lớn và lợi nhuận dồi dào thì thường có khuynh hướng sẽ tăng chênh lệch thu nhập ròng nhiều hơn. Ngược lại, các ngân hàng có mức độ thanh khoản tốt thì thường sẽ có mức chênh lệch thu nhập ròng tương đối thấp hơn các ngân hàng có thanh khoản kém. Bên cạnh đó, khi ngành ngân hàng Việt Nam càng tập trung, nền kinh tế Việt Nam càng tăng trưởng và có mức lạm phát cao thì sẽ giúp các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam đạt được chênh lệch thu nhập ròng cao hơn. Các kết quả định lượng trong bài nghiên cứu có thể cung cấp gợi ý cho các ngân hàng thương mại về việc huy động vốn và đầu ra tín dụng, đồng thời quản trị cân đối lại các yếu tố : rủi ro tín dụng, quy mô, chi phí hoạt động, lợi nhuận và tài sản mang tính thanh khoản để tối ưu hóa chênh lệch thu nhập ròng, một trong những chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong tăng trưởng thu nhập.