Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59964
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorTrần Thanh Nhãen_US
dc.date.accessioned2020-03-20T05:25:47Z-
dc.date.available2020-03-20T05:25:47Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000009359-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1031378~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/59964-
dc.description.abstractMột trong những biện pháp quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) của ngân hàng thương mại là sử dụng các mô hình phân tích để chấm điểm về tình hình tài chính, uy tín và chất lượng tín dụng của khách hàng, từ đó có thể chọn lọc khách hàng tốt và có chính sách ưu đãi, cho vay phù hợp đối với từng đối tượng khách hàngnhằm hạn chế tổn thất và phòng ngừa RRTD là rủi ro chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. XHTDNB đóng vai trò quan trọng đối với các cấp quản trị NH trong việc định giá cấp hạn mức cho vay và các quyết định về QTRRTD về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro của khoản cấp tín dụng, do đó việc hiểu rõ về cách thức xây dựng và chấm điểm mô hình xếp hạng tín dụng (XHTD) thực sự có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đặt việc kiểm soát chất lượng tín dụng lên hàng đầu trong công tác QTRR đối với các tổ chức tín dụng như hiện nay. Với quá trình hình thành và phát triển của một trong bốn ngân hàng TMCP được thành lập đầu tiên tại Việt Nam, trong vòng 10 năm trở lại đây, VCB đã xây dựng và từng bước hoàn thiện mô hình XHTDNB trên cơ sở tuân thủ theo các Thông tư của NHNN và đáp ứng chuẩn mực của Basel II. Đề tài nghiên cứu thực hiện phân tích chi tiết trên mô hình xác suất vỡ nợ áp dụng đối với doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại VCB, bằng phương pháp nghiên cứu định tính và khảo sát phỏng vấn các chuyên gia phê duyệt tín dụng trụ sở chính và các cán bộ tín dụng trong hệ thống, một vài câu hỏi phỏng vấn trực tiếp các chuyên viên cao cấp trong Nhóm định lượng – Quant team. Sau khi tổng hợp ý kiến phản hồi, đề tài cũng đánh giá những điểm hạn chế của mô hình XHTD đang áp dụng, từ đó đưa ra các kiến nghị và đề xuất giải pháp góp phần cải thiện mô hình XHTD nội bộ của VCB. Chính vì vậy, xuất phát từ lý luận và thực tiễn, tác giả chọn đề tài “Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và mô hình xác suất vỡ nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam” làm luận văn nghiên cứu. Đề tài của tác giả nhằm đóng góp một số ý kiến vào mục đích hoàn thiện Hệ thống XHTD nội bộ dựa trên mô hình xác suất vỡ nợ tại VCB, tiến tới bổ sung và cải tiến hệ thống nhằm phù hợp hơn với chính sách tín dụng của VCB trong thời gian qua, tuân thủ theo thông tư của NHNN và đáp ứng chuẩn mực Basel II.en_US
dc.format.medium87 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectXếp hạng tín dụngen_US
dc.subjectCredit ratingsen_US
dc.titleHệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và mô hình xác suất vỡ nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.