Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Abstract

Nghiên cứu này dựa trên cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước basel II, và đánh giá hoạt động để nghiên cứu về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank. Tác giả sử dụng các phương pháp thu nhập dữ liệu, phân tích định tính và định lượng dựa trên số liệu hoạt động kinh doanh của Sacombank giai đoạn 2015- 2019 và thông qua việc thu nhập thông tin bằng các phiếu khảo sát đối với đội ngủ nhân sự làm công tác tín dụng tại Sacombank. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank phụ thuộc vào quan điểm về quản trị rủi ro tín dụng của Ban Lãnh đạo cấp cao của ngân hàng; cơ cấu tổ chức; qui trình quản trị rủi ro tín dụng và quá trình triển khai quản trị rủi ro tín dụng; công nghệ thông tin phục vụ cho quản trị rủi ro tín dụng; và cuối cùng là công tác truyền thông về tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Đây là cơ sở để tác giả đưa ra các kiến nghị, đề xuất các giải pháp về quản trị RRTD theo hiệp ước Basel II trong hoạt động của ngân hàng, để giúp ngân hàng hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả.