Các khoản nợ xấu và vấn đề nguy hiểm đạo đức của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Abstract

Luận văn tiến hành nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa nợ xấu và nguy hiểm đạo đức của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018, với kỳ quan sát tính theo năm. Trong bài áp dụng các phương pháp phân tích số liệu như thống kê mô tả, hồi quy ngưỡng Threshold, ước lượng hồi quy Pooled OLS, mô hình hiệu ứng tác động cố định (Fixed effect – FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random effects – REM) và mô hình hồi quy GMM. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại bằng chứng thực nghiệm nguy hiểm đạo đức ảnh hưởng đến nợ xấu của NHTM tại Việt Nam, cụ thể hơn là có tồn tại mối quan cùng chiều giữa nguy hiểm đạo đức và nợ xấu. Đối với các yếu tố kiểm soát, luận văn tìm thấy bằng chứng thực nghiệm giữa yếu tố tốc độ tăng trưởng tiền gửi DGR và tỷ lệ an toàn vốn CAR có tác động cùng chiều tới nợ xấu NPL, yếu tố tỉ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản ER và quy mô ngân hàng SIZE có mối quan hệ ngược chiều với tỉ lệ nợ xấu NPL.