Yêu cầu vốn tối thiểu, chi phí trung gian và mức độ chấp nhận rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Abstract

Do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 - 2009, quy định về vốn dựa trên Hiệp định Basel đã được nhấn mạnh để đảm bảo ổn định tài chính. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng yêu cầu vốn nghiêm ngặt có thể buộc các ngân hàng tăng chi phí trung gian tài chính. Ngoài ra, các ngân hàng có thể điều chỉnh đồng thời tỷ lệ vốn và rủi ro danh mục đầu tư. Bài nghiên cứu kiểm định tác động của yêu cầu vốn đối với chi phí trung gian tài chính và hành vi chấp nhận rủi ro của ngân hàng bằng sử dụng bộ dữ liệu bảng gồm 15 Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Kết quả cho thấy rằng hệ số an toàn vốn của ngân hàng có tương quan dương với chi phí trung gian tài chính, trong khi nó lại tác động ngược chiều với các biến chấp nhận rủi ro của ngân hàng.