Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tới sự ổn định của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt Nam

Abstract

Đề tài nghiên cứu “Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tới sự ổn định của các Ngân hàng TMCP Việt Nam” được thực hiện nhằm khám phá ảnh hưởng của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản - hai khoản mục rủi ro quan trọng nhất trong hoạt động của ngân hàng- tới sự ổn định của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Bước đầu tác giả tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, từ đó tạo cơ sở đánh giá ảnh hưởng của hai yếu tố trên tới sự ổn định của ngân hàng. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên dữ liệu thu thập tại 31 ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2007 tới 2019, bằng phương pháp ước lượng tiến hành phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, đồng thời phân tích tác động của hai loại rủi ro này lên sự ổn định của ngân hàng. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực đến rủi ro thanh khoản, đây là mối quan hệ một chiều và không tồn tại mối quan hệ theo chiều ngược lại, hay nói cách khác là rủi ro thanh khoản không tác động đến rủi ro tín dụng. Sự ổn định của ngân hàng chịu sự tác động của từng loại rủi ro này và cũng chịu sự tác động tiêu cực đồng thời của cả rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Từ kết quả nghiên cứu, một số đề xuất và kiến nghị đã được đưa ra nhằm góp phần giúp các nhà quản trị thực hiện tốt hơn việc quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản, gia tăng tính ổn định của ngân hàng.