Tác động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Vấn đề rủi ro tín dụng không ngân hàng nào là không tránh khỏi. Việc trích lập dự phòng rủi ro tất yếu sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn, vốn chủ sở hữu bị đẩy xuống, khiến hệ số CAR sụt giảm. Để đảm bảo hệ số CAR theo quy định buộc các ngân hàng phải tăng vốn. Các TCTD đều nhận thức rất rõ việc phải sớm tuân thủ Basel II. Tuy nhiên, thị trường vốn Việt Nam hiện nay không quá hào hứng với cổ phiếu của ngân hàng, việc tăng vốn thời điểm này, đặc biệt khi bước vào triển khai Basel II thì khó khăn sẽ là gấp đôi.Vậy vấn đề đặt ra cho các ngân hàng thương mại hiện nay, có nên tăng vốn để giảm rủi ro tín dụng hay không. Với chủ đề :” Tác động của VCSH đến RRTD của các NHTM Việt Nam”. Bằng cách hồi quy dữ liệu bảng bằng phương pháp Pooled OLS, S-GMM, tác giả đã tìm thấy tác động cùng chiều của VCSH đến RRTD và tồn tại một mối quan hệ phi tuyến giữa VCSH và RRTD của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2018. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị về vấn đề giảm thiểu rủi ro tín dụng liên quan đến vốn chủ sở hữu nhằm giúp ngân hàng có những định hướng đúng đắn hơn trong hoạt động ngân hàng và mang lại hiệu quả cao hơn