Mối quan hệ giữa tài sản đảm bảo đến rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phân tích dữ liệu của 30 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, sử dụng phân tích hồi quy qua phần mềm Stata với số lượng mẫu là 240. Kết quả khảo sát cho thấy rủi ro tín dụng tại hệ thống NHTM Việt Nam được đại diện bởi NP (nợ xấu của ngân hàng năm t) chịu sự tác động của tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó rủi ro tín dụng tại hệ thống NHTM Việt Nam còn chịu tác động của các yếu tố Quy mô ngân hàng (Size), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (VCSH), Phân loại ngân hàng (Typebank). Trong đó, với biến phụ thuộc NP các biến TSDBcd, TSDBvh, Size có ý nghĩa ở mức α = 10%, trong khi đó, biến VCSH, Typebank không có ý nghĩa thống kê. Trong mô hình hồi quy NP với các yếu tố có ý nghĩa thống kê, tỷ trọng ảnh hưởng của TSDBcd là cao nhất (hệ số = -0.0800906): Điều này cho thấy, trong các biến có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thì yếu tố TSDBcd có độ nhạy cao nhất; còn tỷ trọng ảnh hưởng của Size là thấp nhất (hệ số = 0.000882): Size có độ nhạy thấp nhất. Giá trị R2 điều chỉnh = 23.17% chứng tỏ các nhân tố đưa vào phân tích giải thích được 23.17% đến rủi ro tín dụng của các NHTM. Với giá trị R2 điều chỉnh hoàn toàn đủ giá trị tin cậy và chấp nhận trong điều kiện kinh doanh trong các NHTM tại Việt Nam Dựa vào kết quả phân tích từ nghiên cứu này và thực trạng hoạt động cho vay tại các ngân hàng, giúp có cái nhìn rõ nét hơn về mối quan hệ của tài sản đảm bảo và rủi ro tín dụng của các NHTM ở Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó, có thể hạn chế rủi ro tín dụng từ tài sản đảm bảo và tình trạng thông tin bất cân xứng trong tín dụng cho vay tại hệ thống NHTM Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu còn đóng góp thêm một tài liệu khoa học cho sinh viên nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời cũng góp một phần cơ sở lý luận cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này.