Các yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng bằng chứng thực nghiệm các ngân hàng TMCP Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng ở Việt Nam. Để giải quyết mục tiêu này, luận văn sử dụng dữ liệu của các ngân hàng thương mại cổ phần, dữ liệu vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2020 để xem xét ảnh hưởng các yếu tố đến rủi ro ngân hàng tại Việt Nam. Tiếp theo, để có được mẫu nghiên cứu cuối cùng đề tài sử dụng các tiêu chí lọc và thu được bộ dữ liệu dạng bảng cân đối bao gồm 25 ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam. Hơn thế nữa, bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận của Delis và Kouretas (2011) và Baselga – Pascual và các cộng sự (2015) và áp dụng phương pháp hồi quy GMM để ước lượng phương trình nghiên cứu với các ưu điểm khắc phục tự tương quan, phương sai thay đổi và nội sinh; luận văn tìm thấy rằng các yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu nhìn chung có tác động đáng kể đến rủi ro ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. Cụ thể, các ngân hàng có rủi ro năm trước càng cao, cho vay càng nhiều, chi nhiều chi phí hoạt động, đẩy mạnh chính sách đa dạng hóa thu nhập và Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ (lãi suất tăng) thì sẽ làm gia tăng rủi ro của các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam có trong mẫu nghiên cứu. Ngược lại các ngân hàng có vốn chủ sở hữu càng cao, lợi nhuận càng nhiều, quy mô ngân hàng lớn (thông qua tổng tài sản cao) và nền kinh tế càng tăng trưởng thì sẽ làm suy giảm rủi ro của các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam có trong mẫu nghiên cứu.