Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Abstract

Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt với rủi ro tín dụng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau xuất phát từ các yếu tố nội tại ngân hàng và các yếu tố vĩ mô. Đo lường, phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng và gợi ý chính sách hạn chế những tổn thất do rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại là yêu cầu cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ kinh tế. Mục tiêu của luận văn là phân tích và đo lường các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng, nhằm gợi ý chính sách hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận văn sử dụng phương pháp định lượng, dựa trên dữ liệu bảng 20 ngân hàng thương mại trong thời gian từ năm 2006 đến 2019 cùng với phương pháp tổng hợp kết hợp so sánh. Tác giả còn sử dụng các mô hình hồi quy đa biến OLS, REM, FEM và GMM để kiểm định và phân tích tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố như đòn bẩy tài chính, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, quy mô ngân hàng và lãi suất cho vay có tác động đến rủi ro tín dụng. Đồng thời, dựa trên kết quả nghiên cứu của các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng, tác giả đề xuất các gợi ý chính sách hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam.