Quản trị rủi ro hệ thống của Ngân hàng thương mại trước những biến động đại dịch COVID-19. Nghiên cứu tại Ngân hàng thương mại Quốc tế (VIB)

Abstract

Nghiên cứu này xem xét rủi ro hệ thống trong hệ thống ngân hàng Việt Nam bằng cách sử dụng hai mô hình. Các khối rủi ro hệ thống giải thích tầm quan trọng của việc đo lường rủi ro hệ thống trong một tình huống như lây nhiễm và chỉ số đo lường rủi ro hệ thống SRISK theo đề xuất của NYU stern. Đo lường SRISK được thực hiện trong hai khoảng thời gian: trước COVID-19, tức là vào tháng 12 năm 2019 và trong COVID-19, tức là vào tháng 12 năm 2020. Các phát hiện cho thấy đại dịch COVID-19 đã SRISK không tăng đáng kể không giống như cuộc khủng hoảng năm 2009 khi SRISK tăng đáng kể, gây ra suy thoái kinh tế. Hệ thống ngân hàng vẫn là một phần quan trọng đối với ổn định kinh tế và nghiên cứu hệ thống tài chính để mở rộng tác động của nó lên nền kinh tế trong những sự kiện cực đoan như trong một đại dịch vẫn là một điều cần thiết của thời đại.