Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Abstract

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, căn cứ vào chiến lược dài hạn của Vietcombank và để tiến tới xây dựng công tác quản trị rủi ro theo các thông lệ quốc tế, Vietcombank đã chọn cách tiếp cận các tiêu chuẩn Basel II. Quản trị rủi ro tín dụng là một phần trong các tiêu chuẩn Basel II đó. Hiện tại, công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank vẫn chưa tiếp cận toàn diện theo các tiêu chuẩn Basel II. Xuất phát từ thực tiễn cấp thiết tại đơn vị, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”. Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank theo tiêu chuẩn Basel II. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các tiêu chuẩn Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank. Phương pháp nghiên cứu định tính: Sử dụng các dữ liệu, thông tin thu thập được và bảng câu hỏi khảo sát để nhằm tiếp cận, thăm dò, mô tả, phân tích và tổng hợp. Thông qua nghiên cứu, luận văn đã nhận diện được các biểu hiện và xác định được vấn đề nghiên cứu, đánh giá được thực trạng và khả năng tiếp cận các tiêu chuẩn Basel II của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các tiêu chuẩn Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank. Luận văn là công trình nghiên cứu độc lập có hệ thống, đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank, có giá trị tham khảo cho Vietcombank trong việc quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II.