Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Abstract

Với mục đích tìm hiểu và đưa ra đánh giá về thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam, tác giả sử dụng phương pháp định tính xuyên suốt luận văn kết hợp phương pháp phỏng vấn sâu để phân tích số liệu thu thập được từ các báo cáo nội bộ, cổng công bố thông tin của ngân hàng trong giai đoạn 2018- 2022 và kết quả từ bảng khảo sát chuyên gia. Đề tài tập trung nghiên cứu về trạng thái thanh khoản, mức độ rủi ro thanh khoản thông qua các chỉ số đo lường (CAR, LCR, LDR,…), chính sách và mô hình quản trị rủi ro hiện tại của VIB. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả đánh giá được tổng quan tình hình rủi ro thanh khoản trong thời gian vừa qua của ngân hàng thông qua một số khía cạnh như dự trữ vốn, trạng thái nắm giữ tiền mặt, khả năng sử dụng nguồn vốn để cho vay, lộ trình tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trong công tác QTRRTK… nêu lên các vấn đề chưa được ngân hàng khai thác để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản, đồng thời đúc kết những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến một số hạn chế trong chính sách vận hành của ngân hàng. Từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị với mong muốn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản. Đây là đề tài nghiên cứu về khía cạnh quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại, có ý nghĩa thực tiễn đối với các nhà quản trị của ngân hàng đơn vị nói riêng và những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nói chung.