Hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Abstract

Các ngân hàng thương mại cổ phần luôn có vấn đề quan trọng phải đối mặt là rủi ro tín dụng. Do vậy, các ngân hàng thương mại cổ phần cần có các phương pháp cụ thể để quản lý rủi ro tín dụng, đặc biệt là rủi ro không trả nợ của khách hàng. Bằng cách tập trung vào các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, nghiên cứu này nhằm mục đích bổ sung thêm hiểu biết về rủi ro tín dụng tại các ngân hàng này. Dữ liệu nghiên cứu của luận văn được thu thập từ 27 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2022 bằng cách sử dụng bảng không cân bằng. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Dữ liệu nghiên cứu được phân tích bằng phần mềm STATA 17 sử dụng các mô hình Pooled OLS, FEM và REM. Theo kết quả của nghiên cứu, có bốn yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, bao gồm: rủi ro tín dụng trong quá khứ, tỷ lệ lạm phát cùng kỳ, tỷ lệ thất nghiệp trong quá khứ và quy mô ngân hàng. Trong đó, rủi ro tín dụng trong quá khứ, tỷ lệ lạm phát cùng kỳ và tỷ lệ thất nghiệp trong quá khứ đều có ảnh hưởng cùng chiều đến rủi ro tín dụng, quy mô ngân hàng có ảnh hưởng ngược chiều đến rủi ro tín dụng. Theo nghiên cứu, không có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam với các yếu tố như tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tiền gửi của khách hàng trong năm trước, tỷ lệ thất nghiệp trong năm nghiên cứu và tăng trưởng GDP thời kỳ trước và cùng kỳ. Ngoài ra, nghiên cứu này đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến việc hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.