Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Luận văn tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2022. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, thông qua các phân tích thống kê mô tả, hồi quy bằng mô hình Pooled OLS với dữ liệu của 34 NHTM để đo lường rủi ro thanh khoản. Các yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều với rủi ro thanh khoản tại các NHTM là tỷ lệ nợ xấu (ILTL), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), khủng hoảng (CRISIS) gồm: khủng hoảng y tế Covid-19 (CDV) và khủng hoảng kinh tế (CRS). Yếu tố có ảnh hưởng ngược chiều đến rủi ro thanh khoản gồm quy mô ngân hàng (SIZE). Bên cạnh đó, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP) chưa có ảnh hưởng rõ ràng đến rủi ro thanh khoản của NHTM tại Việt Nam. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra các giải pháp cho các NHTM Việt Nam nhằm mục đích hạn chế rủi ro thanh khoản.