Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp theo mô hình xác suất vỡ nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn

Abstract

Các NHTM thường áp dụng các mô hình phân tích để đánh giá uy tín, khả năng tài chính và chất lượng tín dụng của KH, nhằm phòng ngừa RRTD. Việc này giúp lựa chọn khách hàng tốt và áp dụng chính sách vay ưu đãi và hạn mức cho vay phù hợp, nhằm giảm thiểu tổn thất và phòng ngừa rủi ro tín dụng, đồng thời đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng. Xếp hạng tín dụng nội bộ (XHTDNB) đóng vai trò quan trọng đối với CBTD và lãnh đạo ngân hàng trong việc định giá và phê duyệt hạn mức cho vay, cũng như quyết định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro. VCB Nam Sài Gòn là một trong chi nhánh đi đầu, đã từng bước xây dựng và hoàn thiện mô hình XHTD trong vòng 10 năm qua. Mô hình này tuân thủ các chuẩn mực của Basel II và các thông tư do Ngân hàng Nhà nước ban hành Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu thực trạng của hệ thống XHTDNB theo mô hình xác suất vỡ nợ dành cho KHDN tại VCB Nam Sài Gòn. Từ đó, đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình PD theo tiêu chuẩn Basel II. Để đạt được mục tiêu tiêu này, luận văn sử dụng phương pháp phân tích định tính và khảo sát phỏng vấn ý kiến của 100 CBTD và chuyên viên Phê duyệt Tín dụng tại VCB Nam Sài Gòn và các chi nhánh của VCB trên địa bàn TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình PD đưa ra kết quả XHTD có tính thuyết phục và phù hợp với tình hình kinh doanh thực của KH; các văn bản, công văn về hệ thống XHTD khá đầy đủ nhưng chưa nêu rõ các công thức tính cụ thể khi thực hiện xếp hạng. Nhờ vào kết quả từ mô hình PD, VCB Nam Sài Gòn áp dụng mức lãi suất ưu đãi và giá phí phù hợp với KH nhằm giữ chân KH truyền thống tiếp tục giao dịch và đảm bảo tỷ suất lợi nhuận hoạt động cho VCB Nam Sài Gòn.