Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay hạn mức của khách hàng doanh nghiệp tại trung tâm khách hàng doanh nghiệp Miền Nam – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Abstract

Rủi ro khách hàng phát sinh nợ quá hạn là một vấn đề mà các ngân hàng thương mại luôn phải đối mặt trong hoạt động cho vay của mình, đặc biệt là đối với khoản cho vay hạn mức. Cho vay hạn mức chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu cho vay của các ngân hàng thương mại. Luận văn nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay hạn mức của khách hàng doanh nghiệp tại Trung tâm khách hàng doanh nghiệp miền Nam – VPBank với mục tiêu nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng doanh nghiệp. Tác giả mong muốn với mô hình hồi quy được xây dựng từ kết quả nghiên cứu sẽ là một công cụ hỗ trợ để Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam – VPBank đưa ra quyết định cấp tín dụng phù hợp. Tác giả sử dụng dữ liệu gồm 131 doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng với Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam – VPBank từ 2020 - 2022 và phương pháp hồi quy Binary Logistic để tiến hành nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất cho vay, quy mô doanh nghiệp và hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu có tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng doanh nghiệp. Ngược lại, thời hạn cho vay, ROE, ROA, chỉ số thanh toán hiện hành có tác động cùng chiều với khả năng trả nợ khoản vay hạn mức của khách hàng doanh nghiệp. Hạn mức tín dụng và tỷ lệ tài sản bảo đảm không ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Trong luận văn này tác giả cũng đã phân tích mức độ tác động của mỗi yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp và đề xuất mô hình định lượng để ứng dụng vào công tác quản trị tại Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp Miền Nam – VPBank.