Kiểm tra căng thẳng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: ứng dụng chỉ báo tổn thất căng thẳng dự kiến

Abstract

Nghiên cứu này đã đưa ra một chỉ báo mới, tổn thất căng thẳng dự kiến (Stressed expected loss – SEL) được sử dụng như một phương pháp đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro và kiểm tra căng thẳng của hệ thống NHTM tại Việt Nam. Dựa vào dữ liệu tài chính trên bảng cân đối kế toán được công bố, nghiên cứu đã tính toán chỉ báo SEL cho từng NHTM và cả hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu thực hiện hai cách kiểm tra căng thẳng phổ biến bao gồm: kiểm tra căng thẳng theo nhạy cảm của tài sản thông qua thống kê mô tả, hồi quy gián đoạn, và theo kịch bẳng căng thẳng bằng các so sánh với chỉ báo rủi ro hệ thống (SRISK) và phân tích vĩ mô. Từ đó, đánh giá khả năng ứng dụng trong việc kiểm soát rủi ro thanh khoản và tính hiệu quả đối với hệ thống Ngân hàng trong các giai đoạn tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã mô tả một khuôn khổ đơn giản để đánh giá rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại và đo lường lượng vốn mà các NHTM cần để đáp ứng khả năng thanh khoản trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Nghiên cứu còn đưa ra các đề xuất trong việc kiểm soát tài sản, an toàn vốn và ph.ng ngừa các rủi ro thanh khoản cho các NHTM, cũng như là cơ sở để các nhà làm chính sách đưa ra các biện pháp ổn định tài chính.