Năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro ngân hàng thương mại: Trường hợp Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á

Abstract

Năng lực cạnh tranh là đòn bẩy, là điểm tựa thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, tác động lên sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Chủ đề này có rất nhiều quan điểm trên thế giới đã nghiên cứu nhưng kết quả chưa thống nhất và có sự khác biệt rất đáng kể. Trong bối cảnh Đông Nam Á, các nghiên cứu kết hợp có tính hệ thống trong phân tích các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh và mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro ngân hàng vẫn chưa nhiều. Bên cạnh đó, nghiên cứu này góp phần kiểm chứng tính vững của kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho chủ đề này trong trường hợp các quốc gia Đông Nam Á. Với lý do trên, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh và phân tích mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro của các NHTM ở Việt Nam và Đông Nam Á là rất cần thiết và có giá trị. Xuất phát từ sự thiếu vắng trong các nghiên cứu về mặt học thuật cũng như sự cần thiết về mặt thực tiễn trong việc bổ sung các thực nghiệm về ảnh hưởng năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam và các quốc gia khu vực, tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu “Năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro của ngân hàng thương mại: Trường hợp Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á” theo hướng tiếp cận cạnh tranh phát triển. Mục tiêu nghiên cứu là phân tích các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh ngân hàng trường hợp Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh đó, nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro ngân hàng trường hợp Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Sử dụng phương pháp SGMM hai bước tác giả ước lượng ước lượng mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh ngân hàng trường hợp Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Tác giả sử dụng phương pháp PVAR để ước lượng mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro ngân hàng trường hợp Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Với mẫu dữ liệu bao gồm 118 ngân hàng từ 08 quốc gia bao gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái lan và Việt Nam, giai đoạn 2002 - 2017, kết quả nghiên cứu trong luận án cho thấy, các yếu tố đặc trưng ngân hàng và yếu tố kinh tế vĩ mô đều ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngân hàng. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng, các ngân hàng thương mại Đông Nam Á luôn tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hiệu quả và rủi ro. Các ngân hàng thương mại Việt Nam luôn tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro. Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở để luận án đề xuất các gợi ý chính sách cho các NHTM Việt Nam.