Tác động của đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa thu nhập và mức độ tập trung thị trường đến tính ổn định ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu phân tích thực nghiệm tác động của đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa thu nhập và mức độ tập trung thị trường đến tính ổn định ngân hàng thương mại ở Việt Nam, trong giai đoạn 2012 – 2022. Sử dụng phương pháp mô–men tổng quát hóa (GMM) hệ thống, nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy đa dạng hóa danh mục cho vay và thu nhập nâng cao tính ổn định của ngân hàng. Tác giả cũng chỉ ra rằng sự tập trung thị trường có mối quan hệ ngược chiều với rủi ro mất khả năng thanh toán của ngân hàng, phù hợp với quan điểm “tập trung–ổn định”. Kết quả sử dụng hệ số tương tác giữa các chiến lược đa dạng hóa và sự tập trung thị trường chỉ ra rằng các ngân hàng đa dạng hóa hoạt động ở các thị trường tập trung cao không ổn định tài chính hơn so với các ngân hàng ở các thị trường ít tập trung. Nghiên cứu của tác giả có ý nghĩa đối với các nhà giám sát ngân hàng, các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý ngân hàng.