Ảnh hưởng của tăng trưởng cho vay và vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Abstract

Đề tài nghiên cứu tác động của tăng trưởng cho vay và vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng của 28 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2009 – 2022. Nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM và tìm thấy rằng tăng trưởng cho vay và vốn chủ sở hữu đều có tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Điểm thú vị trong nghiên cứu này được tìm thấy chính là tăng trưởng cho vay chỉ làm nghiêm trọng thêm rủi ro tín dụng của các ngân hàng khi vốn chủ sở hữu của các ngân hàng này thấp hơn 11%. Nói cách khác, với các ngân hàng có khi vốn chủ sở hữu thấp hơn 11% thì khi tăng trưởng cho vay tăng sẽ làm tăng rủi ro tín dụng của các ngân hàng. Bên cạnh đó, đề tài tìm thấy rằng quy mô ngân hàng và lạm phát có mối tương quan dương với rủi ro tín dụng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Ngược lại, hiệu quả hoạt động, tăng trưởng tài sản và tăng trưởng kinh tế lại cho thấy mối tương quan âm với rủi ro tín dụng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Qua đó, đề tài đưa ra một số hàm ý chính sách giúp các nhà quản lý ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng của các ngân hàng.