Các yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu thu thập dữ liệu gồm 20 NHTMCP tại Việt Nam đang hoạt động giai đoạn 2011 - 2022 sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng đối với dữ liệu bảng bằng các mô hình ước lượng bao gồm:“Mô hình hồi quy OLS, Mô hình hồi quy với các tác động cố định (Fixed Effects), Mô hình hồi quy với các tác động ngẫu nhiên (Random Effects), Mô hình ước lượng GLS (Generalized Least Squares) nhằm khắc phục các khuyết tật của mô hình nghiên cứu nhằm mục đích nhận diện và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến NPL của các NHTM Việt Nam.”Thông qua nghiên cứu sơ bộ, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm biến phụ thuộc và 09 biến độc lập tác động đến nợ xấu của NHTM (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; Tỷ lệ chi phí hoạt động; Dư nợ cho vay trên tổng tài sản; Tỷ lệ tăng trưởng tổng tài sản; Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng; Quy mô ngân hàng; Tỷ lệ thất nghiệp; Tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội; Tỷ lệ lạm phát) tương ứng với 09 giả thuyết của mô hình nghiên cứu làm cơ sở để tiến hành chạy mô hình nghiên cứu bằng phần mềm stata 14.1. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố vi mô ảnh hưởng đến nợ xấu của NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 - 2022, cụ thể:“Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE); Tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR); Quy mô ngân hàng (SIZE); Tỷ lệ thất nghiệp (UNT) tác động ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu (NPL). Trong khi đó, yếu tố Tỷ lệ lạm phát (CPI) tác động cùng chiều đến tỷ lệ nợ xấu (NPL).”Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp đối với NHNN và nhóm giải pháp đối với các NHTM Việt Nam.