Yếu tố rủi ro tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng

Abstract

Nghiên cứu thực hiện xem xét yếu tố rủi ro tác động đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Tác giả đã thu thập dữ liệu từ 29 ngân hàng. Dữ liệu được thu thập từ các ngân hàng đã và đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2022. Nghiên cứu sử dụng phương pháp FGLS để xử lý hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi. Kết quả hồi quy cho thấy quy mô ngân hàng ảnh hưởng ngược chiều đến hiệu quả hoạt động, hỗ trợ lý thuyết "Too Big to Fail". Theo lý thuyết này, các ngân hàng lớn thường được xem là quá quan trọng để phá sản, và chính phủ thường can thiệp khi họ gặp khó khăn, dẫn đến rủi ro và hiệu suất hoạt động thấp hơn. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu quả hoạt động, vì việc sử dụng nợ để đầu tư hoặc cho vay có thể tăng khả năng sinh lời. Tính thanh khoản ảnh hưởng ngược chiều đến hiệu quả hoạt động, vì tài sản thanh khoản như tiền mặt thường không sinh lời nhiều như các khoản đầu tư khác, dẫn đến giảm tỷ suất lợi nhuận tổng thể. Lạm phát ảnh hưởng ngược chiều đến hiệu quả hoạt động, do giảm giá trị thực của tài sản và nợ, gây khó khăn trong việc tạo ra thu nhập từ cho vay và đầu tư. Biến giả Covid-19 ảnh hưởng cùng chiều đến hiệu quả hoạt động, do nhiều ngân hàng tăng cường hoạt động cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian khủng hoảng.