Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các Ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011-2023

Abstract

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008 cùng sự sụp đổ của nhiều NH lớn trên thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thanh khoản đối với thị trường tài chính và NH. Giai đoạn năm 2011-2023 với nhiều biến động toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến sự ổn định tài chính và khả năng thanh khoản của NH tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu cụ thể nào cho giai đoạn 2011-2023 với yếu tố covid và cấu trúc sở hữu vốn tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các yếu tố và chiều tác động đến khả năng thanh khoản của các NHTM niêm yết tại Việt Nam giai đoạn năm 2011-2023, từ đó đưa ra một số đề xuất để cải thiện khả năng thanh khoản. Dựa trên giả thuyết và dữ liệu thu thập được, tác giả tiến hành chạy mô hình hồi quy theo 4 phương pháp OLS, FEM, REM, GLS, thực hiện kiểm định tìm ra khuyết điểm (nếu có), và chọn phương pháp phù hợp nhất để phân tích kết quả. Theo đó, yếu tố ROE, tỷ lệ lạm phát, cấu trúc sở hữu vốn nhà nước tỷ lệ thuận với LIQ; yếu tố LAR, LIR tỷ lệ nghịch với LIQ. Chính phủ, NHNN cùng các nhà quản trị NH có thể sử dụng để đưa ra quyết định điều hành, điều tiết vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tế, nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến LIQ, và còn nhiều phương pháp xử lý đối với dữ liệu bảng, mở rộng mẫu quan sát, kéo dài thời gian nghiên cứu để có cái nhìn tổng quan hơn mà các nghiên cứu sau có thể vận dụng thêm.